モーニングスターの年間平均リターンと標準偏差の求め方

年間平均リターンと標準偏差の計算方法を教えてほしい

●投稿者:ファンド1さま(年代不明・男性)2017年2月

モーニングスターの標準偏差の計算式を知りたいと思い、ネットを探していたら、本サイトを拝見しました。標準偏差計算ページ以外も、大変為になります。 もし可能でしたら、教えて戴きたいのが、モーニングスターのリターンと標準偏差の計算方法です。

http://investmenttrust.biz/risk-return2.html のページで、SMT TOPIXインデックス・オープンの1年、3年の月次標準偏差、年間平均リターン、標準偏差のうち、1年と3年の月次標準偏差は、モーニングスターの基準価額、月次リターンから、エクセルのSTDEVを使い、求められましたが、年間平均リターンと標準偏差(1年であれば、4.93、14.29)が求められません。

使う値と計算式を教えて戴けますと、幸いです。モーニングスターに問い合わせましたが、回答がありませんでした。 何卒よろしくお願い申し上げます。



 

回答:以下の通り、年間平均リターンと標準偏差を求めます

ファンド1様、当サイトへのご質問ありがとうございます。月次標準偏差、年間平均リターン、標準偏差を算出したいとの事ですから、かなり勉強熱心なんですね! 非常に素晴らしいです。

さて、かなりマニアックな内容になりますが、具体的な計算方法について、エクセルを用いて解説します。http://investmenttrust.biz/risk-return2.html では、計算結果のみを掲載していました。

具体的に、下記、SMT TOPIXインデックス・オープンの1年、3年、5年の標準偏差と、年間平均リターンの求め方をご回答します。




ステップ1:モーニングスターのサイトから、月次リターンデータをダウンロードする

モーニングスターのサイトから、月次リターンデータをダウンロードする





ステップ2:ダウンロードした各月の月次リターンデータを100倍して、「%表示」にする

ダウンロードした各月の月次リターンデータを100倍して、「%表示」にする



ステップ3:STDEV関数を使って、月次標準偏差を計算する

STDEV関数を使って、月次標準偏差を計算する



ステップ4:各月の月次リターンを、年率リターン換算する

各月の月次リターンを、年率リターン換算する


ステップ5:年率リターンから、年間平均リターンを計算する

年率リターンから、年間平均リターンを計算する



ステップ6:月次標準偏差を、(年間)標準偏差換算する

月次標準偏差を、(年間)標準偏差換算する


以上のエクセル計算をすると、下記のように1年の標準偏差と年間平均リターンを算出する事が可能です。今回は、1年の標準偏差を算出したため、過去1年分の12個のデータを利用しました。




もし3年の標準偏差を計算する場合は、過去3年分36個のデータを使い 5年の標準偏差を計算する場合であれば、過去5年分60個のデータをお使い下さい。



 
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